Сравнение DFALX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.08% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и TIVFX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
DFALX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
DFALX
TIVFX
Сравнение DFALX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 3.12 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.55 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.44 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 17.93 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.12 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и TIVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и TIVFX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и TIVFX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -54.21% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -13.21% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -36.31% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -41.51% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -10.23% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -13.45% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.27% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и TIVFX
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.93% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 14.06% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 19.68% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.21% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.40% | -1.26% |