PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.70% соответственно.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DFALX и TBGVX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DFALX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.58

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.13

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.74

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.58

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между DFALX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и TBGVX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и TBGVX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-50.97%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-9.56%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-17.71%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-31.18%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-7.46%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-6.09%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.66%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и TBGVX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.70%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

7.39%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.36%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

11.03%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

12.64%

+3.50%