PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.61% против 9.04% соответственно.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий DFALX и PPYPX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DFALX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.24

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.85

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.83

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

13.07

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFALX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и PPYPX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и PPYPX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-42.48%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.21%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-35.65%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-42.48%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-4.08%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-10.28%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.43%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и PPYPX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.49%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.15%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.41%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

19.61%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

19.08%

-2.94%