Сравнение DFALX с DFVQX
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) are both mutual funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFVQX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFALX returned 10.01%/yr vs 9.99%/yr for DFVQX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for DFVQX.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и DFVQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 11.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции DFVQX немного отстают с 9.99%.
DFALX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.01%
DFVQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам DFALX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 10.72% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 11.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Correlation
The correlation between DFALX and DFVQX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.98 |
The correlation between DFALX and DFVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFALX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
DFALX
DFVQX
Сравнение DFALX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.69 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 10.47 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и DFVQX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFVQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFALX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -44.58% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.98% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -13.00% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -28.33% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -44.58% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.65% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -7.85% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.80% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и DFVQX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFALX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.02% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.02% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 13.62% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.64% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.54% | -0.36% |
Сравнение комиссий DFALX и DFVQX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFVQX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и DFVQX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DFVQX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.73% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 2.91% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DFALX and DFVQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFALX has higher volatility (4.24%) compared to DFVQX (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs DFVQX's -44.58%.
DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFALX и DFVQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор