Сравнение DFALX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции DFVQX немного впереди с 9.69%.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и DFVQX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
DFALX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
DFALX
DFVQX
Сравнение DFALX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.16 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.78 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.62 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.71 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.16 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и DFVQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и DFVQX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и DFVQX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -44.58% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.98% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -28.33% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -44.58% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.76% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -7.92% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и DFVQX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 7.26% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.99% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.22% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 15.71% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.57% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.50% | -0.36% |