Сравнение DFAIX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 0.42% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и TSDLX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
DFAIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
DFAIX
TSDLX
Сравнение DFAIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 3.76 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 8.03 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 2.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 7.19 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 29.03 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 3.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и TSDLX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и TSDLX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и TSDLX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -7.86% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.26% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -7.86% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.05% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.83% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.31% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и TSDLX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.52% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.52% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.40% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.30% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.24% | +0.32% |