Сравнение DFAIX с MCAD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и MCAD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и MCAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 3.38% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | -0.61% | 7.78% | -3.40% | 3.18% |
Разные валюты инструментов
DFAIX торгуется в USD, в то время как MCAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у MCAD.TO с доходностью -0.61%.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
MCAD.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и MCAD.TO
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MCAD.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск
DFAIX
MCAD.TO
Сравнение DFAIX c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | MCAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.09 | +2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 1.79 | +4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.21 | +0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 2.16 | +6.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 4.74 | +27.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.09 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.49 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и MCAD.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и MCAD.TO
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности MCAD.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и MCAD.TO
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки MCAD.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и MCAD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -0.43% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.16% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.02% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.03% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и MCAD.TO
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.38% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 3.38% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 5.23% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 5.74% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 5.74% | -3.18% |