PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с MCAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и MCAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и MCAD.TO


2026 (YTD)202520242023
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%3.38%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF
-0.61%7.78%-3.40%3.18%
Разные валюты инструментов

DFAIX торгуется в USD, в то время как MCAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у MCAD.TO с доходностью -0.61%.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

MCAD.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Evolve Premium Cash Management ETF

Сравнение комиссий DFAIX и MCAD.TO

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MCAD.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXMCAD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.09

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

1.79

+4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.21

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

2.16

+6.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

4.74

+27.29

DFAIX vs. MCAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа MCAD.TO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и MCAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXMCAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.09

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.49

+0.60

Корреляция

Корреляция между DFAIX и MCAD.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и MCAD.TO

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности MCAD.TO в 2.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF
2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и MCAD.TO

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки MCAD.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и MCAD.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXMCAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-0.43%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-0.16%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.02%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.03%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и MCAD.TO

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXMCAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.38%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

3.38%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

5.23%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

5.74%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

5.74%

-3.18%