PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с EVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и EVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и EVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
-3.01%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям EVV по среднегодовой доходности: 3.20% против 5.71% соответственно.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

EVV

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
2.23%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Сравнение комиссий DFAIX и EVV

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. EVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

EVV
Ранг доходности на риск EVV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c EVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXEVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

0.20

+3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

0.34

+5.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.05

+0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

0.33

+7.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

1.21

+30.81

DFAIX vs. EVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа EVV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и EVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXEVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

0.20

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.31

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.37

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.33

+0.75

Корреляция

Корреляция между DFAIX и EVV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и EVV

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности EVV в 9.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
9.33%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и EVV

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и EVV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXEVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-51.37%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-8.65%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-25.91%

+20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-40.42%

+34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.80%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.32%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.35%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и EVV

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXEVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.59%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

6.95%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

11.29%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

12.52%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

15.42%

-12.86%