Сравнение DFAIX с EVV
DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) and EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DFAIX returned 3.25%/yr vs 5.39%/yr for EVV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DFAIX charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for EVV.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и EVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям EVV по среднегодовой доходности: 3.25% против 5.39% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 3.25%
EVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам DFAIX и EVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 2.10% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -2.78% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
Correlation
The correlation between DFAIX and EVV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAIX vs. EVV — Ранг доходности на риск
DFAIX
EVV
Сравнение DFAIX c EVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAIX | EVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.00 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | -0.03 | +8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.11 | -0.09 | +35.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и EVV
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и EVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAIX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -51.37% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -8.65% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -9.53% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -25.91% | +20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -40.42% | +34.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.58% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -6.30% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.80% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и EVV
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAIX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.80% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 7.18% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 9.10% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 12.57% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 15.42% | -12.87% |
Сравнение комиссий DFAIX и EVV
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и EVV
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности EVV в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.56% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.47% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
Часто задаваемые вопросы
DFAIX and EVV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVV has higher volatility (1.80%) compared to DFAIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, DFAIX dropped -5.63% vs EVV's -51.37%.
DFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAIX и EVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор