Сравнение DFAIX с DTCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DTCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DTCPX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции DTCPX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.08% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DTCPX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DTCPX
Сравнение DFAIX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.45 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.31 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.63 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 2.28 | +5.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 10.40 | +21.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.45 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.69 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.07 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DTCPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DTCPX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DTCPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DTCPX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DTCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -10.78% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.44% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -10.78% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -10.78% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.20% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.71% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.32% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DTCPX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.78% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.04% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.45% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.33% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.07% | +0.49% |