PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с DTCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DTCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и DTCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio
-0.07%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DTCPX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции DTCPX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.08% соответственно.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

DTCPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.39%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.59%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA Targeted Credit Portfolio

Сравнение комиссий DFAIX и DTCPX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXDTCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

2.45

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

3.31

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.63

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

2.28

+5.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

10.40

+21.62

DFAIX vs. DTCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа DTCPX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DTCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXDTCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.45

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.69

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.07

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFAIX и DTCPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DTCPX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DTCPX в 3.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio
3.78%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DTCPX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DTCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXDTCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-10.78%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.44%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-10.78%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-10.78%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.20%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.71%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.32%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DTCPX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXDTCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.78%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.04%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

1.45%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.33%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

2.07%

+0.49%