PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAIX с DTCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAIX с DTCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) and DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) are both Short-Term Bond funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFAIX returned 3.33%/yr vs 2.13%/yr for DTCPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DFAIX charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for DTCPX.

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DTCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у DTCPX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции DTCPX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.13% соответственно.

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.85%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.33%

DTCPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.91%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAIX и DTCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		2.57%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		1.38%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%

Correlation

The correlation between DFAIX and DTCPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.43

The correlation between DFAIX and DTCPX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA Targeted Credit Portfolio

Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с DFUSXDFAIX с VCSH
Часто сравнивают с DTCPX:
DTCPX с GPICXDTCPX с FSHBXDTCPX с GPARXDTCPX с VIITXDTCPX с DBLSXDTCPX с VISTXDTCPX с TSDLX

Доходность на риск

DFAIX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIXDTCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.44
2.44

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.79
3.63

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.45

1.64

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.39

2.83

+7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.50

10.97

+37.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAIX vs. DTCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа DTCPX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DTCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIXDTCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

2.44

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

1.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.12

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DTCPX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DTCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIXDTCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-10.78%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.44%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-1.44%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-10.78%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-10.78%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.69%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.37%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DTCPX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.47%, в то время как у DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIXDTCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.69%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.40%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

1.67%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.37%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

2.08%

+0.47%

Сравнение комиссий DFAIX и DTCPX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DTCPX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DTCPX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.54%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		4.06%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAIX and DTCPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCPX has higher volatility (0.69%) compared to DFAIX (0.47%). In terms of maximum drawdown, DFAIX dropped -5.63% vs DTCPX's -10.78%.

DFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAIX и DTCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор