PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAI с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и VEGA


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional International Core Equity Market ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий DFAI и VEGA

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

DFAI vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.16

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.69

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.71

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

7.92

+2.81

DFAI vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.16

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.27

Корреляция

Корреляция между DFAI и VEGA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VEGA

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VEGA

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.37%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.32%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-22.78%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.52%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.83%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.80%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VEGA

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.21%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.23%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

11.98%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

12.31%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

12.67%

+2.99%