PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с UMMA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 18.32%/yr vs 23.04%/yr for UMMA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 33.37%.

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%17.60%-12.83%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between DFAI and UMMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.84

The correlation between DFAI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и UMMA

Секторы
DFAI
UMMA

Финансовые услуги

26.9%
0.0%

Промышленность

17.2%
12.1%

Здравоохранение

11.4%
14.8%

Сырьевые материалы

10.8%
8.8%

Технологии

7.8%
48.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Энергетика

4.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.0%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Недвижимость

1.5%
0.4%

Финансовые услуги

DFAI
26.9%
UMMA
0.0%

Промышленность

DFAI
17.2%
UMMA
12.1%

Здравоохранение

DFAI
11.4%
UMMA
14.8%

Сырьевые материалы

DFAI
10.8%
UMMA
8.8%

Технологии

DFAI
7.8%
UMMA
48.2%

Потребительский циклический сектор

DFAI
5.8%
UMMA
7.3%

Потребительский защитный сектор

DFAI
5.3%
UMMA
5.0%

Энергетика

DFAI
4.7%
UMMA
2.4%

Коммуникационные услуги

DFAI
4.3%
UMMA
1.0%

Коммунальные услуги

DFAI
4.2%
UMMA

-

Недвижимость

DFAI
1.5%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

DFAI vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.32

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.97

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.55

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

13.53

-4.81

DFAI vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и UMMA

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-34.17%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.93%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-18.73%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.25%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-9.72%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.91%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и UMMA

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 4.83%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.87%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

20.40%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

22.78%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

21.09%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

21.09%

-5.36%

Сравнение комиссий DFAI и UMMA

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и UMMA

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности UMMA в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and UMMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (11.87%) compared to DFAI (4.83%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 23.04% vs 18.32% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 23.04% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

DFAI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.91% for UMMA.

They also come from different issuers: Dimensional and Wahed. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор