Сравнение DFAI с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
DFAI и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAI и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAI и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%.
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и PID
DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
DFAI vs. PID — Ранг доходности на риск
DFAI
PID
Сравнение DFAI c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAI | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.63 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.41 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 10.39 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAI | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.26 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFAI и PID составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и PID
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и PID
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAI | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -66.34% | +38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.69% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -22.97% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.07% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -13.12% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.05% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и PID
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAI | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.73% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.11% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 12.81% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 13.95% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.98% | -2.32% |