Сравнение DFAI с GLOF

С начала года, DFAI показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у GLOF с доходностью -1.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFAI и GLOF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности GLOF в 1.72%

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и GLOF.

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.