PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с EFAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFAI is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.63%/yr vs 12.10%/yr for EFAS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 11.96%.

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.63%
3 года*
24.43%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		11.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%6.43%

Correlation

The correlation between DFAI and EFAS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.77

The correlation between DFAI and EFAS shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAI и EFAS

Секторы
DFAI
EFAS

Финансовые услуги

26.9%
31.0%

Промышленность

17.2%
10.4%

Здравоохранение

11.4%
0.1%

Сырьевые материалы

10.8%
1.7%

Технологии

7.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.1%

Энергетика

4.7%
13.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.6%

Коммунальные услуги

4.2%
13.7%

Недвижимость

1.5%
11.4%

Финансовые услуги

DFAI
26.9%
EFAS
31.0%

Промышленность

DFAI
17.2%
EFAS
10.4%

Здравоохранение

DFAI
11.4%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

DFAI
10.8%
EFAS
1.7%

Технологии

DFAI
7.8%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

DFAI
5.8%
EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

DFAI
5.3%
EFAS
8.1%

Энергетика

DFAI
4.7%
EFAS
13.1%

Коммуникационные услуги

DFAI
4.3%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

DFAI
4.2%
EFAS
13.7%

Недвижимость

DFAI
1.5%
EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

DFAI vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.35

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.33

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.86

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

12.31

-3.60

DFAI vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и EFAS

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-44.38%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-5.30%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-11.84%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.81%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.87%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.04%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.09%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и EFAS

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.45%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.68%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

10.94%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.58%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.30%

-2.57%

Сравнение комиссий DFAI и EFAS

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и EFAS

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EFAS в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.77%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and EFAS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.83%) compared to EFAS (3.45%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.10% vs 9.63% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.10% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 2.36% for DFAI.

They also come from different issuers: Dimensional and Global X. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор