PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.63%/yr vs 12.72%/yr for DFUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAI показывает доходность 9.26%, а DFUS немного ниже – 8.93%.

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.50%
1 год
23.26%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%17.60%-12.95%-0.60%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		8.93%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%

Correlation

The correlation between DFAI and DFUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.77

The correlation between DFAI and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DFUS

Секторы
DFAI
DFUS

Финансовые услуги

26.9%
11.7%

Промышленность

17.2%
9.4%

Здравоохранение

11.4%
8.6%

Сырьевые материалы

10.8%
2.0%

Технологии

7.8%
37.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Энергетика

4.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.1%

Коммунальные услуги

4.2%
2.2%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Финансовые услуги

DFAI
26.9%
DFUS
11.7%

Промышленность

DFAI
17.2%
DFUS
9.4%

Здравоохранение

DFAI
11.4%
DFUS
8.6%

Сырьевые материалы

DFAI
10.8%
DFUS
2.0%

Технологии

DFAI
7.8%
DFUS
37.7%

Потребительский циклический сектор

DFAI
5.8%
DFUS
10.2%

Потребительский защитный сектор

DFAI
5.3%
DFUS
4.4%

Энергетика

DFAI
4.7%
DFUS
3.5%

Коммуникационные услуги

DFAI
4.3%
DFUS
10.1%

Коммунальные услуги

DFAI
4.2%
DFUS
2.2%

Недвижимость

DFAI
1.5%
DFUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFIC

Доходность на риск

DFAI vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.82

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.48

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.61

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

11.46

-2.75

DFAI vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFUS

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-24.62%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.96%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-19.44%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-24.62%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.73%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.77%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.04%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFUS

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеют волатильность 4.83% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.00%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.10%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.87%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.28%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.24%

-1.51%

Сравнение комиссий DFAI и DFUS

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFUS

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DFUS в 0.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.88%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and DFUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (5.00%) compared to DFAI (4.83%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFUS's -24.62%.

On 5-year performance, DFUS leads with 12.72% vs 9.63% for DFAI. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFUS has performed better with a 12.72% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.88% for DFUS.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор