PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 18.70%/yr vs 22.72%/yr for DFUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.74%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.44%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.52%
1 год
29.16%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%-0.63%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.74%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between DFAI and DFUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.77

The correlation between DFAI and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DFUS

Секторы
DFAI
DFUS

Финансовые услуги

22.5%
20.2%

Промышленность

19.5%
9.5%

Технологии

9.3%
17.4%

Сырьевые материалы

8.8%
1.1%

Здравоохранение

8.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.0%

Энергетика

6.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.6%

Коммунальные услуги

4.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
23.5%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
DFUS
20.2%

Промышленность

DFAI
19.5%
DFUS
9.5%

Технологии

DFAI
9.3%
DFUS
17.4%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
DFUS
1.1%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
DFUS
4.1%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
DFUS
13.0%

Энергетика

DFAI
6.8%
DFUS
5.3%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
DFUS
2.6%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
DFUS
3.0%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
DFUS
23.5%

Недвижимость

DFAI
1.5%
DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFAI vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.40

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.27

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.27

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

14.97

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.40

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

0.00

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFUS

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-24.62%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.96%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-19.44%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.23%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.81%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.95%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFUS

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.01%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.19%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

12.22%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

17.21%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.21%

-1.51%

Сравнение комиссий DFAI и DFUS

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFUS

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and DFUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to DFUS (3.01%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.72% vs 18.70% for DFAI. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.72% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.83% for DFUS.

DFAI is categorized as Global Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор