PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAI с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 17.24%/yr vs 22.65%/yr for DFIV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 13.68%.

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.68%
1 год
34.00%
3 года*
22.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%-12.95%-0.53%
DFIV
Dimensional International Value ETF		13.68%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between DFAI and DFIV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between DFAI and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DFIV

Секторы
DFAI
DFIV

Финансовые услуги

24.9%
32.4%

Промышленность

18.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.0%

Здравоохранение

8.7%
4.9%

Технологии

8.3%
3.2%

Сырьевые материалы

8.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Энергетика

6.1%
15.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.3%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Финансовые услуги

DFAI
24.9%
DFIV
32.4%

Промышленность

DFAI
18.9%
DFIV
9.8%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.7%
DFIV
10.0%

Здравоохранение

DFAI
8.7%
DFIV
4.9%

Технологии

DFAI
8.3%
DFIV
3.2%

Сырьевые материалы

DFAI
8.2%
DFIV
11.4%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.8%
DFIV
4.9%

Энергетика

DFAI
6.1%
DFIV
15.3%

Коммунальные услуги

DFAI
3.1%
DFIV
2.2%

Коммуникационные услуги

DFAI
2.8%
DFIV
4.3%

Недвижимость

DFAI
1.6%
DFIV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DFAI vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.43

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.35

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.54

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

13.45

-4.86

DFAI vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFIV

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-25.42%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.66%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.72%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.62%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.40%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.54%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFIV

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.47% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.32%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.63%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.04%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.57%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.57%

-0.88%

Сравнение комиссий DFAI и DFIV

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFIV

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DFIV в 2.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.65%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAI and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (3.47%) compared to DFIV (3.32%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 22.65% vs 17.24% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.65% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.33% for DFAI.

Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор