PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. DFAI is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 18.70%/yr vs 21.17%/yr for DFAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.50%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%-1.29%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%

Correlation

The correlation between DFAI and DFAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between DFAI and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DFAX

Секторы
DFAI
DFAX

Финансовые услуги

22.5%
17.9%

Промышленность

19.5%
16.1%

Технологии

9.3%
10.9%

Сырьевые материалы

8.8%
13.2%

Здравоохранение

8.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.9%

Энергетика

6.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.9%

Коммунальные услуги

4.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.5%

Недвижимость

1.5%
3.1%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
DFAX
17.9%

Промышленность

DFAI
19.5%
DFAX
16.1%

Технологии

DFAI
9.3%
DFAX
10.9%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
DFAX
13.2%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
DFAX
5.6%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
DFAX
10.9%

Энергетика

DFAI
6.8%
DFAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
DFAX
3.9%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
DFAX
4.2%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
DFAX
3.5%

Недвижимость

DFAI
1.5%
DFAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT

Доходность на риск

DFAI vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.34

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.14

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.12

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

12.33

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFAX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.15%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.11%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.89%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.76%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.67%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.80%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 4.39%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.10%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.67%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.82%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.98%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.98%

-0.28%

Сравнение комиссий DFAI и DFAX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFAX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DFAX в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAI and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 18.70% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.21% for DFAX.

Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор