PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFAW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAI returned 24.42% vs 26.80% for DFAW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 11.73%.

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.40%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%10.53%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		11.73%20.62%15.49%11.44%

Correlation

The correlation between DFAI and DFAW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between DFAI and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DFAW

Секторы
DFAI
DFAW

Финансовые услуги

26.9%
14.8%

Промышленность

17.2%
13.4%

Здравоохранение

11.4%
8.0%

Сырьевые материалы

10.8%
5.0%

Технологии

7.8%
27.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Энергетика

4.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.0%

Коммунальные услуги

4.2%
2.2%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Финансовые услуги

DFAI
26.9%
DFAW
14.8%

Промышленность

DFAI
17.2%
DFAW
13.4%

Здравоохранение

DFAI
11.4%
DFAW
8.0%

Сырьевые материалы

DFAI
10.8%
DFAW
5.0%

Технологии

DFAI
7.8%
DFAW
27.0%

Потребительский циклический сектор

DFAI
5.8%
DFAW
10.1%

Потребительский защитный сектор

DFAI
5.3%
DFAW
4.8%

Энергетика

DFAI
4.7%
DFAW
5.5%

Коммуникационные услуги

DFAI
4.3%
DFAW
7.0%

Коммунальные услуги

DFAI
4.2%
DFAW
2.2%

Недвижимость

DFAI
1.5%
DFAW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFAI vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.12

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.91

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.03

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

13.14

-4.42

DFAI vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFAW

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-16.93%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.88%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.60%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.70%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFAW

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 4.83% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.93%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.34%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.69%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.57%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

14.57%

+1.16%

Сравнение комиссий DFAI и DFAW

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFAW

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DFAW в 1.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.58%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and DFAW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAW has higher volatility (4.93%) compared to DFAI (4.83%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 26.80% vs 24.42% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 26.80% return vs 24.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.58% for DFAW.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор