PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAI returned 25.22% vs 30.69% for DFAW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 13.21%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%10.83%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFAI and DFAW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between DFAI and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DFAW

Секторы
DFAI
DFAW

Финансовые услуги

22.5%
15.5%

Промышленность

19.5%
13.6%

Технологии

9.3%
24.8%

Сырьевые материалы

8.8%
5.0%

Здравоохранение

8.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.2%

Энергетика

6.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.0%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.3%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
DFAW
15.5%

Промышленность

DFAI
19.5%
DFAW
13.6%

Технологии

DFAI
9.3%
DFAW
24.8%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
DFAW
5.0%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
DFAW
7.9%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
DFAW
10.2%

Энергетика

DFAI
6.8%
DFAW
6.0%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
DFAW
5.0%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
DFAW
2.3%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
DFAW
7.3%

Недвижимость

DFAI
1.5%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFAI vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.56

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.55

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.47

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

15.38

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.56

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.63

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFAW

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-16.93%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.88%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.17%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.70%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.00%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFAW

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.18%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.40%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

12.04%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

14.45%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.45%

+1.25%

Сравнение комиссий DFAI и DFAW

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFAW

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DFAW в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and DFAW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.69% vs 25.22% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.69% return vs 25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.54% for DFAW.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор