PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с CIVVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с CIVVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Causeway International Value Fund (CIVVX).

DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и CIVVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
CIVVX
Causeway International Value Fund		-4.47%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью -4.47%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

CIVVX

1 день
2.77%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
1.70%
1 год
20.18%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Causeway International Value Fund

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF
Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с VTWAXCIVVX с QQQ

Сравнение комиссий DFAI и CIVVX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.

CIVVX
Causeway International Value Fund
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. CIVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAICIVVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.09

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.55

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.06

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

4.12

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. CIVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CIVVX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAICIVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между DFAI и CIVVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и CIVVX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности CIVVX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVVX
Causeway International Value Fund		10.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и CIVVX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и CIVVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAICIVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-61.07%

+33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-16.20%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.60%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-13.03%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-11.24%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.15%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и CIVVX

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 6.97%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAICIVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

8.44%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.39%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.90%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.85%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

19.24%

-3.58%