PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVVX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVVX с VTWAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVVX или VTWAX.

Корреляция

Корреляция между CIVVX и VTWAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.66%
86.30%
CIVVX
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVVX:

0.27

VTWAX:

0.58

Коэф-т Сортино

CIVVX:

0.48

VTWAX:

0.93

Коэф-т Омега

CIVVX:

1.07

VTWAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CIVVX:

0.27

VTWAX:

0.61

Коэф-т Мартина

CIVVX:

0.71

VTWAX:

2.76

Индекс Язвы

CIVVX:

7.31%

VTWAX:

3.65%

Дневная вол-ть

CIVVX:

19.24%

VTWAX:

17.32%

Макс. просадка

CIVVX:

-70.48%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

CIVVX:

-7.17%

VTWAX:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.15%.

CIVVX

С начала года

10.27%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-2.11%

1 год

4.94%

5 лет

14.03%

10 лет

4.28%

VTWAX

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.57%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIVVX и VTWAX

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.

CIVVX
Causeway International Value Fund
График комиссии CIVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIVVX: 1.10%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVVX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг риск-скорректированной доходности CIVVX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVVX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CIVVX: 0.27
VTWAX: 0.58
Коэффициент Сортино CIVVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIVVX: 0.48
VTWAX: 0.93
Коэффициент Омега CIVVX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CIVVX: 1.07
VTWAX: 1.13
Коэффициент Кальмара CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CIVVX: 0.27
VTWAX: 0.61
Коэффициент Мартина CIVVX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CIVVX: 0.71
VTWAX: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.58
CIVVX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и VTWAX

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VTWAX в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVVX
Causeway International Value Fund		1.73%1.91%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.92%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и VTWAX

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-6.35%
CIVVX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и VTWAX

Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 12.24% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
12.34%
CIVVX
VTWAX