PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с MRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

DFAE и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и MRNY

2026 (YTD)202520242023
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		3.94%31.48%7.68%9.78%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		53.93%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.

DFAE

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.94%
6 месяцев
6.74%
1 год
32.80%
3 года*
16.34%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

MRNY

1 день
-0.86%
1 месяц
2.24%
С начала года
53.93%
6 месяцев
54.81%
1 год
52.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий DFAE и MRNY

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.68

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.78

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

3.56

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.51

+0.95

Корреляция

Корреляция между DFAE и MRNY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и MRNY

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MRNY в 92.26%

TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.11%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		92.26%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и MRNY

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-82.15%

+49.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-31.53%

+18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-67.59%

+57.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-51.56%

+40.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

15.79%

-12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и MRNY

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 9.09%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

12.41%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

39.37%

-25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

51.86%

-32.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

51.36%

-34.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

51.36%

-33.87%