PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с DFETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX).

DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и DFETX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у DFETX с доходностью 3.68%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

DFA Emerging Markets II Portfolio

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX

Сравнение комиссий DFAE и DFETX

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFETX в 0.37%.

DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. DFETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDFETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.14

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.77

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.52

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

9.68

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DFETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFETX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDFETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между DFAE и DFETX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFETX

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DFETX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFETX

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFETX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEDFETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-62.33%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.84%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-31.80%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-10.65%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-15.76%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFETX

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEDFETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.56%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.06%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

16.39%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.32%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.40%

+1.09%