PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAE с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с DFAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAE returned 18.64%/yr vs 18.19%/yr for DFAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFAE charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 12.39%.

DFAE

1 день
-1.84%
1 месяц
-6.29%
6 месяцев
10.90%
С начала года
17.20%
1 год
31.49%
3 года*
18.64%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

DFAX

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
7.87%
С начала года
12.39%
1 год
26.54%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		17.20%31.48%7.68%12.63%-17.52%-2.72%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		12.39%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.10%

Correlation

The correlation between DFAE and DFAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between DFAE and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и DFAX

Секторы
DFAE
DFAX

Технологии

41.6%
19.1%

Финансовые услуги

15.8%
17.7%

Промышленность

9.1%
17.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.5%

Сырьевые материалы

7.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.3%

Энергетика

3.5%
6.1%

Здравоохранение

3.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.9%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

DFAE
41.6%
DFAX
19.1%

Финансовые услуги

DFAE
15.8%
DFAX
17.7%

Промышленность

DFAE
9.1%
DFAX
17.4%

Потребительский циклический сектор

DFAE
8.1%
DFAX
9.5%

Сырьевые материалы

DFAE
7.0%
DFAX
10.6%

Коммуникационные услуги

DFAE
5.4%
DFAX
4.3%

Энергетика

DFAE
3.5%
DFAX
6.1%

Здравоохранение

DFAE
3.1%
DFAX
5.8%

Потребительский защитный сектор

DFAE
2.9%
DFAX
4.8%

Коммунальные услуги

DFAE
2.1%
DFAX
2.9%

Недвижимость

DFAE
1.4%
DFAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVNMDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VT

Доходность на риск

DFAE vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAEDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.64

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.22

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.40

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

9.06

-0.78

DFAE vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFAX

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-28.15%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.11%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-13.89%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-3.44%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-6.57%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.94%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFAX

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

5.08%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

14.47%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

16.26%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.15%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.15%

+2.29%

Сравнение комиссий DFAE и DFAX

DFAE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFAX

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DFAX в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.85%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.36%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DFAE and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (9.18%) compared to DFAX (5.08%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAE leads with 18.64% vs 18.19% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAE has performed better with a 18.64% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for DFAE.

DFAX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.85% for DFAE.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for DFAE and 0.28% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор