PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с DBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while DBEM is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.77%/yr vs 9.41%/yr for DBEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 30.19%.

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

DBEM

1 день
-1.50%
1 месяц
6.99%
С начала года
30.19%
6 месяцев
33.08%
1 год
59.68%
3 года*
25.33%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		30.19%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%3.98%

Correlation

The correlation between DFAE and DBEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between DFAE and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и DBEM

Секторы
DFAE
DBEM

Технологии

34.8%
36.4%

Финансовые услуги

17.1%
19.6%

Промышленность

10.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Сырьевые материалы

7.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.0%

Энергетика

4.2%
4.1%

Здравоохранение

3.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Технологии

DFAE
34.8%
DBEM
36.4%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
DBEM
19.6%

Промышленность

DFAE
10.2%
DBEM
7.6%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
DBEM
9.6%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
DBEM
6.6%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
DBEM
7.0%

Энергетика

DFAE
4.2%
DBEM
4.1%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
DBEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
DBEM
3.0%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
DBEM
2.1%

Недвижимость

DFAE
1.5%
DBEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

DFAE vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.33

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.34

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

5.71

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

22.69

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.33

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DBEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-33.51%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.51%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-15.12%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-30.48%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.18%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-11.69%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.64%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DBEM

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеют волатильность 8.00% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.65%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

15.63%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.04%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.09%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.14%

+0.70%

Сравнение комиссий DFAE и DBEM

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DBEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DBEM в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.42%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFAE and DBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to DBEM (7.65%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs DBEM's -33.51%.

On 5-year performance, DBEM leads with 9.41% vs 8.77% for DFAE. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEM has performed better with a 9.41% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

DFAE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.42% for DBEM.

They also come from different issuers: Dimensional and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор