PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с AVIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. DFAE is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past 3 years, DFAE returned 23.46%/yr vs 22.59%/yr for AVIV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 12.05%.

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

AVIV

1 день
0.49%
1 месяц
2.63%
С начала года
12.05%
6 месяцев
15.17%
1 год
32.77%
3 года*
22.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%0.96%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.05%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Correlation

The correlation between DFAE and AVIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.76

The correlation between DFAE and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и AVIV

Секторы
DFAE
AVIV

Технологии

34.8%
3.5%

Финансовые услуги

17.1%
27.5%

Промышленность

10.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.2%

Сырьевые материалы

7.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.6%

Энергетика

4.2%
14.2%

Здравоохранение

3.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Технологии

DFAE
34.8%
AVIV
3.5%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
AVIV
27.5%

Промышленность

DFAE
10.2%
AVIV
17.3%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
AVIV
10.2%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
AVIV
12.4%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
AVIV
4.6%

Энергетика

DFAE
4.2%
AVIV
14.2%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
AVIV
4.8%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
AVIV
3.4%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
AVIV
1.1%

Недвижимость

DFAE
1.5%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

DFAE vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.34

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.20

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.05

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

12.04

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DFAE и AVIV

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-27.69%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.78%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-14.13%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.90%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-5.12%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.73%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и AVIV

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.21%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

11.75%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

14.07%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.88%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.88%

+0.96%

Сравнение комиссий DFAE и AVIV

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и AVIV

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AVIV в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.81%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DFAE and AVIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to AVIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, DFAE leads with 23.46% vs 22.59% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAE has performed better with a 23.46% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

AVIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.75% for DFAE.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.25% for AVIV.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор