Сравнение DFAE с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
DFAE и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 0.96% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и AVIV
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.
Доходность на риск
DFAE vs. AVIV — Ранг доходности на риск
DFAE
AVIV
Сравнение DFAE c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.25 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.97 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.31 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 13.81 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и AVIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и AVIV
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AVIV в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и AVIV
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -27.69% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.57% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.76% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -5.22% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.78% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и AVIV
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.91% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 10.88% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.04% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.91% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.91% | +0.58% |