PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAE и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и AVIV


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%0.96%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
6.56%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.


DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFAE и AVIV

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.


Доходность на риск

DFAE vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAEAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.25

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.97

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.31

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

13.81

-3.41

DFAE vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAEAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между DFAE и AVIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и AVIV

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AVIV в 2.96%


TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и AVIV

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AVIV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAEAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-27.69%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.57%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.76%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.22%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.78%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и AVIV

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAEAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.91%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.88%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.04%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.91%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.91%

+0.58%