PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и AVEEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Сравнение комиссий DFAE и AVEEX

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

DFAE vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.07

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.65

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.59

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.28

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.07

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFAE и AVEEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и AVEEX

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AVEEX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и AVEEX

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-36.45%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.64%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-33.72%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-10.76%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-10.54%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.19%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и AVEEX

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

7.67%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

11.83%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

16.27%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.52%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.64%

-1.15%