PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAC is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, DFAC returned 25.95% vs 53.10% for NRSH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

DFAC

1 день
-1.29%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
25.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и NRSH

2026 (YTD)202520242023
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		10.46%15.66%19.61%7.06%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between DFAC and NRSH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between DFAC and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и NRSH

Секторы
DFAC
NRSH

Технологии

31.2%
36.7%

Финансовые услуги

13.8%

-

Промышленность

12.4%
57.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Энергетика

5.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.2%
5.4%

Технологии

DFAC
31.2%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

DFAC
13.8%
NRSH

-

Промышленность

DFAC
12.4%
NRSH
57.9%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.6%
NRSH

-

Здравоохранение

DFAC
9.1%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

DFAC
7.8%
NRSH

-

Энергетика

DFAC
5.3%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.7%
NRSH

-

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
NRSH

-

Коммунальные услуги

DFAC
1.8%
NRSH

-

Недвижимость

DFAC
0.2%
NRSH
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

DFAC vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFACNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.05

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.68

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.88

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

14.81

-1.42

DFAC vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAC и NRSH

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, примерно равная максимальной просадке NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-24.01%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-10.94%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.08%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.56%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.59%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и NRSH

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 4.56%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

10.49%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

21.77%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

26.00%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

22.07%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

22.07%

-4.93%

Сравнение комиссий DFAC и NRSH

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и NRSH

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.92%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and NRSH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.49%) compared to DFAC (4.56%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 25.95% for DFAC. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 25.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

DFAC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.29% for NRSH.

They also come from different issuers: Dimensional and Aztlan. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.75% for NRSH.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор