PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

DFAC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		1.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%17.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий DFAC и IQM

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.68

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.29

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.72

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

11.65

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между DFAC и IQM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и IQM

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и IQM

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFACIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-44.91%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.71%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-8.68%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-12.55%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.70%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и IQM

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFACIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

12.90%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

23.48%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

33.37%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

28.67%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

30.73%

-13.43%