PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAC и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.


DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
4.80%
1 месяц
-6.51%
С начала года
8.17%
6 месяцев
16.49%
1 год
36.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий DFAC и FMTM

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

DFAC vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFACFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.58

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.09

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.15

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

11.97

-4.69

DFAC vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFACFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.61

-1.06

Корреляция

Корреляция между DFAC и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и FMTM

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и FMTM

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


DFACFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-12.12%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.12%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-7.90%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.88%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.19%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и FMTM

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFACFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

11.09%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

19.22%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

23.34%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

23.18%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

23.18%

-5.88%