Сравнение DFAC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
DFAC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 19.93% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 8.17% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и FMTM
DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
DFAC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
DFAC
FMTM
Сравнение DFAC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.09 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.15 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 11.97 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.61 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и FMTM
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и FMTM
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -12.12% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.12% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -7.90% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.88% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.19% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и FMTM
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 11.09% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 19.22% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 23.34% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 23.18% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 23.18% | -5.88% |