PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с DXUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAC returned 28.89% vs 27.35% for DXUV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 10.92%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXUV

1 день
-0.66%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.46%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и DXUV

2026 (YTD)20252024
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%4.86%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		10.92%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between DFAC and DXUV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.97

The correlation between DFAC and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и DXUV

Секторы
DFAC
DXUV

Технологии

28.4%
24.2%

Финансовые услуги

14.4%
16.3%

Промышленность

12.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.4%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.1%

Энергетика

5.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Сырьевые материалы

3.2%
3.7%

Коммунальные услуги

1.9%
0.5%

Недвижимость

0.2%
0.4%

Технологии

DFAC
28.4%
DXUV
24.2%

Финансовые услуги

DFAC
14.4%
DXUV
16.3%

Промышленность

DFAC
12.8%
DXUV
14.7%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.7%
DXUV
11.4%

Здравоохранение

DFAC
9.0%
DXUV
8.3%

Коммуникационные услуги

DFAC
8.4%
DXUV
8.1%

Энергетика

DFAC
5.9%
DXUV
7.0%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.9%
DXUV
5.4%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
DXUV
3.7%

Коммунальные услуги

DFAC
1.9%
DXUV
0.5%

Недвижимость

DFAC
0.2%
DXUV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEODXUV с VTI

Доходность на риск

DFAC vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.04

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.22

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

13.10

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.05

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DXUV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-21.08%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.53%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.66%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.08%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DXUV

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеют волатильность 3.01% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.98%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.99%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.72%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.31%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.31%

-0.18%

Сравнение комиссий DFAC и DXUV

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DXUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DXUV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAC and DXUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAC has higher volatility (3.01%) compared to DXUV (2.98%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DFAC leads with 28.89% vs 27.35% for DXUV. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAC has performed better with a 28.89% return vs 27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

DXUV has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.91% for DFAC.

DFAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while DXUV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.25% for DXUV.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор