PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAC с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с DUHP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAC returned 18.55%/yr vs 17.26%/yr for DUHP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 10.19%.

DFAC

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.14%
1 год
24.19%
3 года*
18.55%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.39%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
8.70%
С начала года
10.19%
1 год
17.21%
3 года*
17.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		13.14%15.66%19.61%21.96%-5.57%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		10.19%13.77%19.49%21.11%-0.03%

Correlation

The correlation between DFAC and DUHP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DFAC and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и DUHP

Секторы
DFAC
DUHP

Технологии

31.2%
36.2%

Финансовые услуги

13.8%
9.4%

Промышленность

12.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.0%

Здравоохранение

9.1%
12.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.2%

Энергетика

5.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Сырьевые материалы

3.2%
0.7%

Коммунальные услуги

1.8%
0.9%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

DFAC
31.2%
DUHP
36.2%

Финансовые услуги

DFAC
13.8%
DUHP
9.4%

Промышленность

DFAC
12.4%
DUHP
16.4%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.6%
DUHP
9.0%

Здравоохранение

DFAC
9.1%
DUHP
12.9%

Коммуникационные услуги

DFAC
7.8%
DUHP
5.2%

Энергетика

DFAC
5.3%
DUHP
2.0%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.7%
DUHP
7.1%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
DUHP
0.7%

Коммунальные услуги

DFAC
1.8%
DUHP
0.9%

Недвижимость

DFAC
0.2%
DUHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с VTIDFAC с AVUSDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

DFAC vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFACDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.47

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.11

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.92

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

8.28

+4.18

DFAC vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DUHP

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-20.05%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.99%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-17.86%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.41%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.95%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DUHP

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 2.78%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.20%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.62%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.76%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.23%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.23%

+0.82%

Сравнение комиссий DFAC и DUHP

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DUHP

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DUHP в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.90%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.91%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFAC and DUHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUHP has higher volatility (3.20%) compared to DFAC (2.78%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, DFAC leads with 18.55% vs 17.26% for DUHP. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 18.55% return vs 17.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DUHP has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.90% for DFAC.

Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.21% for DUHP.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор