PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с DUHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAC returned 20.56%/yr vs 19.22%/yr for DUHP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 9.06%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
-0.41%
1 месяц
6.00%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.36%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-6.89%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.06%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Correlation

The correlation between DFAC and DUHP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DFAC and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и DUHP

Секторы
DFAC
DUHP

Технологии

28.4%
34.0%

Финансовые услуги

14.4%
9.4%

Промышленность

12.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Здравоохранение

9.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.7%

Энергетика

5.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.9%

Сырьевые материалы

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.0%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

DFAC
28.4%
DUHP
34.0%

Финансовые услуги

DFAC
14.4%
DUHP
9.4%

Промышленность

DFAC
12.8%
DUHP
15.5%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.7%
DUHP
9.5%

Здравоохранение

DFAC
9.0%
DUHP
13.0%

Коммуникационные услуги

DFAC
8.4%
DUHP
6.7%

Энергетика

DFAC
5.9%
DUHP
2.3%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.9%
DUHP
7.9%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
DUHP
0.6%

Коммунальные услуги

DFAC
1.9%
DUHP
1.0%

Недвижимость

DFAC
0.2%
DUHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

DFAC vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.82

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.62

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.28

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

9.95

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.82

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DUHP

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-20.05%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.99%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-17.86%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.41%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.04%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DUHP

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.52%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.64%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.24%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.24%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.24%

+0.89%

Сравнение комиссий DFAC и DUHP

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DUHP

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DUHP в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFAC and DUHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAC has higher volatility (3.01%) compared to DUHP (2.52%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, DFAC leads with 20.56% vs 19.22% for DUHP. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 20.56% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.91% for DFAC.

Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.21% for DUHP.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор