Сравнение DFAC с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DFAC и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -0.94% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 6.61% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
DFAC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и DFAX
DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
DFAC vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFAC
DFAX
Сравнение DFAC c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.05 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.70 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.10 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 12.07 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.05 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и DFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и DFAX
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и DFAX
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -28.15% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.31% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.06% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.86% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.90% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.30%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.40% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 11.34% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 16.87% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.86% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.86% | +1.44% |