PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с CCOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Core Alternative ETF (CCOR).

DFAC и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAC и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий DFAC и CCOR

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAC vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.14

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.14

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.19

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

-0.35

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.14

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.40

Корреляция

Корреляция между DFAC и CCOR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и CCOR

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и CCOR

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFACCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-22.99%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.17%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-17.23%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.07%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.95%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и CCOR

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFACCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.17%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

5.44%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

10.74%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

11.13%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

10.81%

+6.49%