PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Inspire 100 ETF (BIBL).

DFAC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-0.94%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%10.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

DFAC

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.45%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий DFAC и BIBL

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

BIBL
Inspire 100 ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.78

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.84

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

8.69

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFAC и BIBL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и BIBL

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и BIBL

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFACBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-36.12%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.93%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.96%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.17%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и BIBL

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.30%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFACBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.82%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.28%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

20.39%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.44%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.15%

-3.85%