Сравнение DFAAX с SWRSX
DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, DFAAX returned 5.25%/yr vs 1.23%/yr for SWRSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFAAX charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и SWRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 1.72%.
DFAAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
SWRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам DFAAX и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.06% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.72% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 4.95% |
Correlation
The correlation between DFAAX and SWRSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.80 |
The correlation between DFAAX and SWRSX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAAX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
DFAAX
SWRSX
Сравнение DFAAX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAAX | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.73 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.25 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAAX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и SWRSX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и SWRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAAX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -14.29% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.90% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.44% | -4.46% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -14.29% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.72% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.63% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и SWRSX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAAX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.20% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 3.26% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 6.04% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 5.37% | +2.95% |
Сравнение комиссий DFAAX и SWRSX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и SWRSX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SWRSX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.37% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.78% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
DFAAX and SWRSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAAX has higher volatility (0.93%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DFAAX dropped -16.64% vs SWRSX's -14.29%.
DFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAAX и SWRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор