Сравнение DFAAX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAAX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 0.04% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%.
DFAAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAAX и DISVX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFAAX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFAAX
DISVX
Сравнение DFAAX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAAX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.59 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 3.17 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.98 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 11.76 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAAX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.59 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFAAX и DISVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и DISVX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.47% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и DISVX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAAX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -61.57% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -13.26% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -9.95% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -12.23% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.36% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.43%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAAX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 7.27% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 11.02% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 16.51% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 15.98% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 16.74% | -8.29% |