Сравнение DFAAX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAAX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 0.04% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%.
DFAAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAAX и DGEIX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Доходность на риск
DFAAX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFAAX
DGEIX
Сравнение DFAAX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAAX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.33 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.92 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.84 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 8.72 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAAX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.33 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFAAX и DGEIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и DGEIX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.47% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и DGEIX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAAX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -59.77% | +43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -12.05% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.38% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.05% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.54% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.43%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAAX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 5.52% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 9.23% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 16.60% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 15.65% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 16.86% | -8.41% |