Сравнение DFAAX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAAX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAAX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | -0.28% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%.
DFAAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAAX и DFSTX
DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFAAX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFAAX
DFSTX
Сравнение DFAAX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAAX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.80 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.16 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAAX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFAAX и DFSTX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAAX и DFSTX
Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.48% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFAAX и DFSTX
Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAAX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -60.99% | +44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -13.92% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -9.09% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.80% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.47% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAAX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.37%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAAX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 5.43% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 12.19% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 21.77% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 20.61% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 22.06% | -13.61% |