PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAAX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAAX и DFIVX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		-0.28%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%.

DFAAX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.90%
1 год
1.97%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с BIIPXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с IPBAXDFAAX с RRPAX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFAAX и DFIVX

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Доходность на риск

DFAAX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAAXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.03

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.59

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.56

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

11.62

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAAX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAAXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.03

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между DFAAX и DFIVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и DFIVX

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.48%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и DFIVX

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAAXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-66.61%

+49.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-11.99%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-8.44%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-12.30%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.75%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.37%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAAXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.28%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

10.36%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

16.49%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

16.24%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

18.06%

-9.61%