PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAAX с DFEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAAX и DFEOX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		-0.28%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%.

DFAAX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.90%
1 год
1.97%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с BIIPXDFAAX с IPBAXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DFAAX и DFEOX

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFAAX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAAXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.93

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.98

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

4.74

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAAX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAAXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFAAX и DFEOX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и DFEOX

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFEOX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.48%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и DFEOX

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAAXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-56.77%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-12.58%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-8.28%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.25%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.69%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.37%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAAXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.20%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

8.49%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

17.87%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

16.88%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

17.98%

-9.53%