PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEW с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DEW и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DEW превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.27% против 2.41% соответственно.

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с VOO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DEW и USFR

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DEW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

14.37

-12.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

42.77

-40.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

10.64

-9.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

103.21

-101.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

658.56

-648.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

14.37

-12.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

8.63

-7.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

3.00

-2.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.57

-1.29

Корреляция

Корреляция между DEW и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и USFR

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEW и USFR

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DEWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-1.36%

-64.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-0.04%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-0.18%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-0.80%

-37.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-0.16%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.01%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и USFR

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.08%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

0.19%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

0.29%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

0.41%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

0.81%

+14.74%