Сравнение DEW с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
DEW и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции DEW превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.34% соответственно.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и SPLV
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
DEW vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DEW
SPLV
Сравнение DEW c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.02 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.12 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.03 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 0.09 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.02 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.56 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.69 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DEW и SPLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и SPLV
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и SPLV
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -36.26% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.88% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -17.26% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -36.26% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.14% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -3.54% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.89% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и SPLV
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.08% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 6.84% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 12.68% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 12.43% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.35% | +0.20% |