PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и SCDL


2026 (YTD)20252024202320222021
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.14%22.39%11.58%9.39%-2.73%18.15%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 24.46%.


DEW

1 день
1.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
8.14%
6 месяцев
11.73%
1 год
22.63%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
9.23%

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Сравнение комиссий DEW и SCDL

DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.


Доходность на риск

DEW vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWSCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.64

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.09

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.92

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

2.80

+7.76

DEW vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SCDL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.64

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.33

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.20

Корреляция

Корреляция между DEW и SCDL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и SCDL

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.33%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEW и SCDL

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SCDL.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-34.87%

-30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-25.74%

+13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-34.87%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-5.81%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-12.26%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

8.61%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и SCDL

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 4.07%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.69%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

15.48%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

32.67%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

29.06%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

29.12%

-13.57%