Сравнение DEW с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
DEW и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.02% соответственно.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и ILCV
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
DEW vs. ILCV — Ранг доходности на риск
DEW
ILCV
Сравнение DEW c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.11 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.60 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.42 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 6.69 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DEW и ILCV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и ILCV
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и ILCV
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -58.63% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.82% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -18.58% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -35.53% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -4.51% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -9.39% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.50% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и ILCV
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 3.75% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.78% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.65% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 15.28% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 14.25% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.68% | -1.13% |