Сравнение DEW с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
DEW и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEW имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции IGF немного отстают с 8.84%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и IGF
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
DEW vs. IGF — Ранг доходности на риск
DEW
IGF
Сравнение DEW c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.09 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.76 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.10 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 15.49 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.09 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DEW и IGF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и IGF
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и IGF
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -58.33% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.74% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -20.83% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -42.11% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.10% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -11.95% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.75% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и IGF
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.75% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.90% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.33% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 12.73% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 13.89% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.80% | -1.25% |