PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEW показывает доходность 8.48%, а IDV немного выше – 8.60%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.20% соответственно.


DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий DEW и IDV

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

DEW vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.86

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.56

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.18

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

18.52

-8.15

DEW vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.86

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между DEW и IDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и IDV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок DEW и IDV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-70.14%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.76%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-29.19%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-42.50%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.37%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-15.53%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.43%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и IDV

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.99%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.93%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.61%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

15.48%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.96%

-2.41%