Сравнение DEW с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DEW и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEW показывает доходность 8.48%, а IDV немного выше – 8.60%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.20% соответственно.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и IDV
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DEW vs. IDV — Ранг доходности на риск
DEW
IDV
Сравнение DEW c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.86 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.56 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.18 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 18.52 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.86 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DEW и IDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и IDV
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и IDV
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -70.14% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.76% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -29.19% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -42.50% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -4.37% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -15.53% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.43% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и IDV
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.99% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.93% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 15.61% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 15.48% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.96% | -2.41% |