Сравнение DEW с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
DEW и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DEW и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.67% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -3.28% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.
DEW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 9.35%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и GDE
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
DEW vs. GDE — Ранг доходности на риск
DEW
GDE
Сравнение DEW c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.36 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.68 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 10.22 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.12 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DEW и GDE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и GDE
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.31% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и GDE
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -32.01% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -22.66% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -17.11% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -7.76% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 5.93% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.72%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 11.78% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 25.29% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 32.28% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 26.18% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 26.18% | -10.63% |