PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.67%22.39%11.58%9.39%-3.28%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.


DEW

1 день
0.18%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.67%
6 месяцев
12.66%
1 год
22.95%
3 года*
16.89%
5 лет*
11.62%
10 лет*
9.35%

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий DEW и GDE

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

DEW vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.84

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.36

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.68

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

10.22

+0.29

DEW vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.12

-0.84

Корреляция

Корреляция между DEW и GDE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и GDE

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности GDE в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.31%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEW и GDE

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-32.01%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-22.66%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-17.11%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-7.76%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.93%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.72%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

11.78%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

25.29%

-18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

32.28%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

26.18%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

26.18%

-10.63%