PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и FEGE


2026 (YTD)20252024
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%0.46%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF
2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.


DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

First Eagle Global Equity ETF

Сравнение комиссий DEW и FEGE

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.


Доходность на риск

DEW vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.76

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.38

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.51

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

9.75

+0.62

DEW vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.88

-1.60

Корреляция

Корреляция между DEW и FEGE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и FEGE

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FEGE в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF
1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEW и FEGE

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и FEGE.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-11.13%

-54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.96%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-8.08%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-1.37%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.82%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и FEGE

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.59%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.89%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.66%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.87%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

14.87%

+0.68%