PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.27% против 17.51% соответственно.


DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий DEW и DXJ

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

DEW vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.24

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.88

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.91

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

15.24

-4.87

DEW vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.32

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.14

Корреляция

Корреляция между DEW и DXJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и DXJ

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DEW и DXJ

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-49.63%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.65%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-22.19%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-39.14%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.69%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-14.44%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.25%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.27%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

13.82%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

22.85%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

18.93%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

20.51%

-4.96%