Сравнение DEW с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DEW и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.27% против 17.51% соответственно.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и DXJ
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
DEW vs. DXJ — Ранг доходности на риск
DEW
DXJ
Сравнение DEW c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.24 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.88 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.91 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 15.24 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.24 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DEW и DXJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и DXJ
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и DXJ
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -49.63% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.65% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -22.19% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -39.14% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -4.69% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -14.44% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.25% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.27% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 13.82% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 22.85% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 18.93% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 20.51% | -4.96% |