PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DEW is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, DEW returned 26.94% vs 20.42% for BGIG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности DEW и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

DEW

1 день
0.98%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.94%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.32%

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и BGIG

2026 (YTD)202520242023
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.69%22.39%11.58%5.65%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between DEW and BGIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between DEW and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и BGIG

Секторы
DEW
BGIG

Финансовые услуги

19.7%
14.8%

Энергетика

14.7%
11.2%

Коммунальные услуги

10.8%
7.9%

Недвижимость

10.8%
3.5%

Здравоохранение

9.5%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.9%

Промышленность

4.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.4%

Сырьевые материалы

2.8%
0.6%

Технологии

2.5%
24.6%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
BGIG
14.8%

Энергетика

DEW
14.7%
BGIG
11.2%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
BGIG
7.9%

Недвижимость

DEW
10.8%
BGIG
3.5%

Здравоохранение

DEW
9.5%
BGIG
14.6%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
BGIG
6.9%

Промышленность

DEW
4.4%
BGIG
10.6%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
BGIG

-

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
BGIG
5.4%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
BGIG
0.6%

Технологии

DEW
2.5%
BGIG
24.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

DEW vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.28

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.27

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.53

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

13.58

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.40

-1.11

Просадки

Сравнение просадок DEW и BGIG

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-13.24%

-52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-5.81%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-1.70%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и BGIG

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.59%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

6.72%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

8.99%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.94%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

11.94%

+3.59%

Сравнение комиссий DEW и BGIG

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и BGIG

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Часто задаваемые вопросы

DEW and BGIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.86%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, DEW leads with 26.94% vs 20.42% for BGIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEW has performed better with a 26.94% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: WisdomTree and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.45% for BGIG.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор