PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с BDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DEW is passively managed, while BDIV is actively managed. Over the past year, DEW returned 25.31% vs 20.21% for BDIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for BDIV.

Доходность

Сравнение доходности DEW и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 7.27%.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и BDIV

2026 (YTD)20252024
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%1.15%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%

Correlation

The correlation between DEW and BDIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.72

The correlation between DEW and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и BDIV

Секторы
DEW
BDIV

Финансовые услуги

19.7%
14.8%

Энергетика

14.7%
6.2%

Коммунальные услуги

10.8%
7.5%

Недвижимость

10.8%
3.5%

Здравоохранение

9.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.8%

Промышленность

4.4%
14.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
4.9%

Сырьевые материалы

2.8%
4.6%

Технологии

2.5%
19.8%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
BDIV
14.8%

Энергетика

DEW
14.7%
BDIV
6.2%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
BDIV
7.5%

Недвижимость

DEW
10.8%
BDIV
3.5%

Здравоохранение

DEW
9.5%
BDIV
10.2%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
BDIV
7.8%

Промышленность

DEW
4.4%
BDIV
14.0%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
BDIV
6.7%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
BDIV
4.9%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
BDIV
4.6%

Технологии

DEW
2.5%
BDIV
19.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODIBDIV с CDC

Доходность на риск

DEW vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWBDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.10

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.07

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.89

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

11.51

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.20

-0.91

Просадки

Сравнение просадок DEW и BDIV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-14.98%

-50.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.01%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.53%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-1.99%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.76%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и BDIV

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.35%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.22%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

9.69%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

13.41%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

13.41%

+2.12%

Сравнение комиссий DEW и BDIV

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и BDIV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BDIV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Часто задаваемые вопросы

DEW and BDIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.79%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, DEW leads with 25.31% vs 20.21% for BDIV. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEW has performed better with a 25.31% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.59% for BDIV.

They also come from different issuers: WisdomTree and AAM. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.49% for BDIV.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор